On utilise la théorie du bruit blanc, le calcul de Wick et la fonction delta de Donsker afin de trouver un expression explicite pour $\varphi $ dans la formule de représentation $ g(\eta _T) = E \big [g(\eta _T)\big ] + \int _0^T\hspace {-2mm}\int _{\mathbb {R}} \varphi (t,z) \widetilde N (\mkern 1mu {\rm d}t\mkern 1mu ,\mkern 1mu {\rm d}z\mkern 1mu ), $ où $ \eta _t= \int _0^t \hspace {-1mm}\int _{\mathbb {R}} z \widetilde N (\mkern 1mu {\rm d}t\mkern 1mu ,\mkern 1mu {\rm d}z\mkern 1mu ), \quad t \geq 0, $ est un processus de sauts de Lévy avec mesure de Poisson stochastique centrée.